班主任分享

October 25, 2015
CFA與FRM李宜豐教學心得-FRM Part II考綱OR-1.5

 

Describe the elements of a framework for operational risk management.

這個考綱的中文翻譯如下:

描述作業風險管理架構的元素。

 該架構應以文字清楚記錄:

1.辨認用來管理作業風險的治理結構,包括報告層級與責任歸屬。

2.描述風險評估工具及如何使用。

3.描述該銀行可接受的「作業風險胃納與容忍」(operational risk appetite and tolerance)、固有與剩餘風險的門檻或限制及經過核准的風險減緩策略與工具。

4.描述該銀行建立與監控固有與剩餘曝險額的門檻或限制之方法。

5.建立風險報告與「管理資訊系統」(Management Information Systems, MIS)。

6.提供常見的作業風險名詞之分類,以確保風險辨認、曝險額評等及風險管理目標的一致性。

7.提供合適的作業風險之獨立審核與評估。

8.只要該銀行的作業風險輪廓有大幅變動,就須審核作業風險政策,並適當地修改。

 

 

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